今週は、EURUSD上昇、USDJPY下落とドル売りが進んでいます。
米国の6月連邦公開市場委員会(FOMC)議事録にて確認されたように
為替市場でのドル売りが進むに連れて、米国の景気回復の鈍化懸念が
クローズアップされています。
上記USDJPYチャートをみてください。
ドルのショートカバーが起こりやすい88円前半を抜けて89円をつけたものの
ドル買いは続かず、88円前半のテクニカルサポートラインを割り込み下落。
ローソク足で3日連続の陰線を形成しています。
私のドル円のアルゴリズムでは、テクニカルのダブルボトムサポートライン、
ダブルトップレジスタンスラインに加えて、2日連続で前日の高値安値を同時に
ブレークするという条件を満たした場合は、ドル円の売買サインが点灯します。
現在、ドル円の売りサインが出ています。
去年11月につけた84.80でダブルボトムをつけるか注目します。
今年の株式投資
米国は期待できませんが、豪州株式では、高いリターンを
期待しています。
先日、マネックス証券がマネックスJooにプログラム売買のインターフェイス機能を
搭載との記事が出ていましたので、自動売買プログラム、アルゴリズムの基礎的
な考えについて、書いてみます。
まずアルゴとはなにか？ですが、決められたルールに従い売買を実行するツール
次にアルゴ作成方法ですが、以下の手順にて行います。
１．マーケットの動きを観察する
２．マーケットの動きにある法則、パターン、アノマリーがあると仮説を立てる
３．その仮説を数式に変換
４．過去データーを使い、その仮説が有効か検証する
５．売買のシステム化
アルゴの種類ですが、
１．マクロ経済モデル（金利裁定理論を使った為替モデルなど）
２．裁定モデル（たとえば現物、先物、オプション間の裁定取引など）
３．テクニカルモデル（移動平均線など）
４．アノマリーモデル
（米最大のヘッジファンドが利用していた方法ですが、大口の逆指値にあわせ、
自分の逆指値を１，２ポイントずらして入れる手法など）
アルゴの基本条件ですが、
１．エントリー（新規）条件の設定
２．イグジット（決済）条件の設定
３．マネーマネジメントの設定
（利食いポイント、ストップポイント、建玉数など）
アルゴによるエントリー条件の設定ですが、
売買の条件を数式化し、それをフローチャート化することがまず、大切です。
問題がなければ、次にC言語などによるプログラムを書いていきます。
詳しい内容は、また次回解説します。
現在、FXのアルゴでは、メタトレーダー４が最高と考えていますが
マネックスJOEも試したいと考えています。
メタ４では海外業者を使いギャンのアルゴを利用しています。
ROY様コメントありがとうございます。
コメント欄にて回答致しました。
昨日NY市場のドル円は、米株が1万ドルを割れたものの、
89円台前半でもみ合いに終始しました。
本日のTKY市場でも、新規材料に乏しいため小動き。
さきほど、ロンドン時間に入り、ユーロの買戻しが活発化
したことを受けて、ユーロ円が上昇。ドル円も連れ高となり
現在、89円台後半に上昇しています。
ドル円は売りポジションを維持しています。
昨日に続き、アローへッドとアルゴリズムについて
アルゴは、売買サインの自動化と、注文執行の自動化の
両方を含む概念ですが、アローヘッドの注文執行の高速化
との関係では、後者の執行の自動化がクローズアップされ
ているようです。
ヘッジファンド、機関投資家などが大量の注文を第三者に
知られることなく、かつ、マーケットにゆらぎ（インパクト）
を与えず、執行するには、アルゴが必要なようです。
複数銘柄の高速一括注文を行うにもアルゴが利用できます。
アルゴを使うと日経２２５の構成銘柄を一括注文できるので、
これからは、日経２２５と２２５先物の裁定取引が頻繁に行われ、
２２５先物価格のゆがみがなくなることを期待します。
リーマンショック時には、225先物の理論価格（２２５現物と
金利から計算）から乖離して、先物価格が数日も続いていました。
なんで、裁定取引が入らないのだ？と疑問に思い、日本市場が
ローカルマーケットだからとあきらめていました。
しかし、これからは、海外のアルゴ勢がマーケットのゆがみを
とりにきますので、期待したいです。
本日の日本株は、さえない展開です。 ↓
本日、TKY市場のドル円は、新規材料に乏しいため、89円台前半でのレンジ相場でした。
本日の海外市場でも、材料不足のため米株の動きに連れるだけでしょう。
東証のアローヘッドについて一言。
注文処理のスピード（10ミリ秒以下）が格段にUPしたそうです。
以前を知らないので、実感がわかないですが。
今後は海外ヘッジファンドなどが東証に参加し流動性が高まることが
期待されてます。
板情報も3秒ごとの更新からリアルタイム更新に変化。
板情報を見て注文を出す時、アローヘッドに注文が届いた時とでは
価格にズレが生じることも想定され、発注が高速コンピューター処理
されるアルゴリズムトレードが有利になる状況です。
米国では、アルゴリズムトレードが一般的だそうです。
あと、大口注文を出した場合も小口注文に分けて高速約定されるため
マーケットにゆらぎを与えずに、スムーズに約定。
今まで、大口注文によるマーケットのゆらぎ（ぶれ）を利用していた
ディトレーダーには厳しい時代になるのでしょうか。
最後に、アルゴを利用する参加者が増えると、推測ですが、
一時的な価格のジャンプ（乖離）を生じさせる可能性があると考えます。
たとえば、ブラックマンデー時、株価が想定以上に暴落しましたが、
あれば、現株ヘッジのポートフォリオインシュランスが機械的に作動した
ためと言われており、PIも一種のアルゴのようなものです。
（PIとは、株価下落にあわせデルタ分だけヘッジ、プットオプションを
複製する手法。）
タートルズのようなブレークアウトのアルゴを使用する人が増えれば
ある価格水準から大きくジャンプ、価格変動を加速させる可能性があります。
本日の日本株は、1万円割れてます。
1月の11,000円手前が今年の高値だった？
